Vương tôn nữ Helena Victoria [lower-alpha 1] (thường được gia đình gọi là Thora) được sinh ra tại Điện Frogmore, gần Lâu đài Windsor. Cha của Marie Louise là Công tử Christian xứ Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, con trai thứ ba của Christian August II xứ Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg và Louise Danneskjold-Samsøe. Mẹ của Marie Louise là Vương nữ Helena của Liên hiệp Anh, con thứ năm và con gái thứ ba của Victoria I của Liên hiệp Anh và Albrecht xứ Sachsen-Coburg và Gotha. Cha mẹ của Helena Victoria đã cùng chung sống tại Anh kể từ khi kết hôn.

Helena Victoria được rửa tội trong nhà nguyện riêng ở Lâu đài Windsor vào ngày 20 tháng 6 năm 1870. Cha mẹ đỡ đầu của Vương tôn nữ là Nữ vương Victoria, Công tước phu nhân xứ Cambridge, Vương nữ Louise, Vương tử Arthur, Vương tử Leopold của Liên hiệp Anh, Vương tử Valdemar của Đan Mạch, Công tôn Eduard xứ Sachsen-Weimar-Eisenach, Công nữ Louise Augusta và Công nữ Caroline Amelie xứ Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (hai vị Công nữ được đại diện bởi Công tước phu nhân xứ Roxburghe). [1]

Helena Victoria là phù dâu trong đám cưới của dì là Vương nữ Beatrice với Thân vương tử Heinrich xứ Battenberg năm 1885 và trong đám cưới của anh họ là Công tước và Công tước phu nhân xứ York (sau này là Quốc vương George V và Vương hậu Mary của Liên hiệp Anh) vào năm 1893. [2] [3]

Vương tôn nữ dành phần lớn thời thơ ấu của mình tại Cumberland Lodge, nơi ở của cha Helena Victoria với tư cách là Kiểm lâm viên của Đại Công viên Windsor . Được gia đình gọi là "Thora", hoặc đôi khi là "Snipe", do có khuôn mặt sắc sảo, cái tên được Vương tôn nữ sử dụng một cách chính thức là "Helena Victoria" trong số sáu cái tên được đặt của mình.